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检索条件:
"关键词=金融状况指数"
62 条 记 录,以下是 1-10
我国货币政策对金融不稳定因素的反应分析获取全文在线阅读
1
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期21-29,共9页
作  者:董美 杨思群
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(2019QD036)“货币政策、宏观审慎政策与资产价格”。
摘  要:本文利用扩展的泰勒规则分析了中国货币政策对金融不稳定因素,如汇率、房价和股价的反应情况。研究发现:利率对汇率反应显著。平滑转移模型STR的分析发现利率对房价具有非线性的反应特点,当房地产市场下调时,利率不对房价做出反应,...
关 键 词:货币政策 金融稳定 金融状况指数 房地产 
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中国金融状况与实体经济发展研究——来自中国2000-2017年月度数据获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期2723-2738,共16页
作  者:刘超 马玉洁 谢启伟
基金项目:国家自然科学基金(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
摘  要:运用混合创新时变系数随机方差向量自回归模型(mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive models with stochastic v...
关 键 词:中国金融状况指数 实体经济发展 MI-TVP-SV-VAR模型 MF-ADCCA算法 预测 
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外部金融冲击、货币政策效果与金融稳定性——基于TVP-FAVAR模型的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期1-7,18共8页
作  者:李大伟 喻奇
摘  要:本文基于可比的金融变量集合提取中国金融稳定状况指数(FSCI)与全球金融稳定状况指数(GFSCI)来测度金融稳定性,运用TVP-FAVAR模型比较货币政策与外部金融冲击对中国金融稳定水平的时变影响。结果表明:相较货币政策...
关 键 词:外部金融冲击 货币政策 金融稳定 TVP-FAVAR模型 金融稳定状况指数 宏观审慎监管 
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中国金融状况的动态测度及其非线性宏观经济效应获取全文在线阅读
4
出  处:《财经问题研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期53-61,共9页
作  者:卞志村 笪哲 刘珂
基金项目:国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037)
摘  要:本文首次根据Log-ML、DIC等标准,实证检验参数及残差方差的时变特性对于中国动态金融状况指数(DFCI)构建问题的适用性,据此选定TVP-VAR-SV模型进行指数编制,进而运用MS-VAR模型建立综合经济因素与金融因...
关 键 词:动态金融状况指数(DFCI) 非线性宏观经济效应 惯性机制 TVP-VAR-SV模型 
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我国金融状况指数的构建及宏观经济效应分析获取全文在线阅读
5
出  处:《统计与决策》 2019年第19期145-149,共5页
作  者:滕建州 刘鹏
基金项目:国家社会科学基金资助项目(16BTJ025).
摘  要:文章尝试在金融状况指数的构建中引入时变性以及对外贸易权重,以考察新形式下我国金融状况指数对宏观经济变量的影响。结果发现:我国动态权重的金融状况指数对宏观经济变量的预测能力较强,分别领先通货膨胀水平和产出缺口约14个月和6...
关 键 词:对外贸易 金融状况指数 宏观经济变量 TVP-VAR模型 
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基于关键性风险因素的中国金融状况指标体系构建研究获取全文在线阅读
6
出  处:《南方经济》 2019年第5期1-16,共16页
作  者:孙彦林 陈守东
基金项目:国家社科基金重点项目《新常态下中国系统性区域性金融风险新特征及防范对策研究》(批准号:16AJY024);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究》(批准号:17JZD016);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《新常态下中国资本市场与经济增长的长期协调发展研究》(批准号:16JJD790016)的阶段性成果.
摘  要:文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性...
关 键 词:关键性风险因素 金融状况指数 金融景气指标体系 预测 
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中国混频金融状况指数的经济增长预测效果与检验获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期30-39,共10页
作  者:刘金全 张龙
基金项目:国家社会科学基金重点项目《我国经济新常态的形成机理、趋势性特征及经济政策取向研究》(15AZD&001);国家自然科学基金面上项目《经济新常态下经济增长的趋势性与收敛性研究》(71873042);中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程项目.
摘  要:基于TVP-FAVAR模型及修订式测算中国FCI,并刻画SF-FCI和MF-FCI的经济增长预测效果与冲击效应,进一步运用混频Granger方法检验FCI与经济增长之间的因果关系,结果表明:合成FCI的各金融变量缺口存在...
关 键 词:金融稳定 经济增长 混频金融状况指数 时变效应 
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基于混频损失函数的中国实时金融状况指数另种构建获取全文在线阅读
8
出  处:《数量经济技术经济研究》 2018年第12期134-154,共21页
作  者:周德才 童飞杰 胡琛宇
基金项目:本文获得国家社会科学基金年度项目(17BTJ011)的资助。
摘  要:研究目标:基于货币政策双目标混频损失函数(MLF),构建及检验中国实时金融状况指数(RTFCI)。研究方法:使用MF-DFM模型,构建了由通胀和GDP构成的中国MLF,同时从30个混频金融数据中分别抽取6个结构公因子(S...
关 键 词:金融状况指数 货币政策 损失函数 实时 MF-VAR模型 
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我国多机制非线性金融状况指数分析获取全文在线阅读
9
出  处:《统计与决策》 2018年第13期151-155,共5页
作  者:周德才 刘琪 朱志亮 刘波
基金项目:国家社会科学基金资助项目(17BTJ011);江西省教育科学研究项目(17YB012);江西省自然科学基金管理科学项目(20171BAA208015)
摘  要:文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归(MR-LSTAR)模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性...
关 键 词:金融状况指数 平滑转换自回归模型 国内生产总值 资产价格 多机制 
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中国金融状况指数构建及其在通胀中的应用获取全文在线阅读
10
出  处:《现代财经:天津财经大学学报》 2018年第6期45-60,共16页
作  者:丁华 丁宁
基金项目:安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD02017045);国家社会科学基金项目(17BJY227).
摘  要:本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现...
关 键 词:金融状况指数 通胀预期 动态模型平均 随机波动率 
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