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"关键词=长期记忆性"
30 条 记 录,以下是 1-10
国际碳期货价格波动特研究获取全文在线阅读
1
出  处:《会计之友》 2019年第4期44-48,共5页
作  者:李强林 邹绍辉
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71273207);陕西省科学技术研究发展计划项目(2011kjxx54);陕西省留学人员科技活动择优资助项目.
摘  要:为了研究国际碳期货价格的波动特,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差,文章构建了ARFIMA-EGARCH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳...
关 键 词:国际碳期货价格 长期记忆 杠杆效应 ARFIMA-EGARCH模型 
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有色金属期货市场分形特征研究获取全文在线阅读
2
出  处:《湖南大学学报:社会科学版》 2017年第3期80-84,共5页
作  者:林杰 龚正
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71071114,71672128);上海市重点学科建设基金资助项目(B310);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目.
摘  要:通过重标极差分析方法,使用了“十二五”期间的市场交易数据,对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究,结果表明,两种有色金属期货品种价格收益率时间序列存在波动集聚与非线,并具有反持久长期记忆的分形...
关 键 词:有色金属期货 重标极差分析 分形特征 反持久 长期记忆 
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中国股票市场的长期记忆与趋势预测研究获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第10期57-66,共10页
作  者:谭政勋 张欠
基金项目:中央国库科研经费暨南大学远航计划项目“资产价格波动与货币政策问题研究”(15JNYH009); 广东省自然科学基金项目“中国银行业的稳定、效率与货币政策”(2015A030313338)资助
摘  要:本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势变化。估计结果和稳健检验均表明,上证指数具有长期记忆,以上证指数为代表的股票市场并非有...
关 键 词:ARFIMA(p,d,q)模型 长期记忆 ELW估计法 趋势预测 
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沪港通对沪市股票市场有效的影响获取全文在线阅读
4
出  处:《经济与管理研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第8期54-62,共9页
作  者:刘荣茂 刘恒昕
摘  要:为了研究沪港通对沪市股票市场有效的影响,本文选取2000—2015年上证股指,运用R/S分析并结合DFA统计量得出:沪市股票市场存在明显的长期记忆,但沪港通之后其长期和短期记忆显著下降。基于ARFIMA模型的预测效...
关 键 词:沪港通 市场有效 长期记忆 R/S 分析 ARFIMA 模型预测 
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分数跳-扩散模型的标准回望期权定价获取全文在线阅读
5
出  处:《广东石油化工学院学报》 2015年第3期72-74,共3页
作  者:庄乐
基金项目:茂名市软科学项目(20140340);广东石油化工学院理学院科研扶持项目(LK201406).
摘  要:文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题,其中H∈(2/1,1),并给出了定价公式。
关 键 词:长期记忆 分数Brown运动 跳-扩散 Delta对冲 
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正反馈交易、非对称波动与长期记忆——来自美、英、德、日四国证券市场的经验证据获取全文在线阅读
6
出  处:《贵州财经大学学报》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第1期28-34,共7页
作  者:杨帆 熊海斌
基金项目:基金项目:国家社科基金项目“互模拟理论的逻辑研究”(12BZX060);教育部人文社会科学研究一般项目“基于企业网络的组织间知识共享理论与实证研究”(11YJA87001);湖南省社科基金项目“噪声理论与股指期货风险及治理机制研究”(08YBB086)阶段成果.
摘  要:证券市场长期记忆问题是近年来学术界研究的一个热点问题。现阶段多数文献集中在对收益长期相关的检验上,较少有研究对正反馈交易机制与波动率非对称进行研究。本文基于美英德日四国股指期货市场的交易数据,对股指期货市场正反馈交易的...
关 键 词:正反馈交易 非对称波动 长期记忆 股指期货市场 
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现行汇率机制下人民币汇率收益率及波动率中有双长期记忆吗?获取全文在线阅读
7
出  处:《国际金融研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2013年第11期56-69,共14页
作  者:隋建利 刘金全 闫超
基金项目:本文获得国家社科基金重大项目“十二五’期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”(批准号10ZD&006)、国家自然科学基金项目“新形势下非线动态随机一般均衡模型在我国货币政策规则评价中的应用”(批准号71203076)、教育部人文社会科学研究项目“‘十二五’期间我国经济周期波动态势与经济政策调控模式的动态随机一般均衡分析”(批准号11YJC790158)、中国博士后科学基金特别资助项目“DSGE模型在我国货币政策规则评价中的应用”(批准号2012T50277)、中国博士后科学基金面上项目“动态随机一般均衡模型的计量与应用研究”(批准号20110491323)资助.
摘  要:本文基于经典R/S分析、修正R/S分析、GPH检验以及ARFIMA—FIGARCH模型估计等方法的实证研究表明:首先,与ARFIMA—FIGARCH模型相比较,基于经典R/S分析方法得到的实证结果误差较大.而GPH检验方...
关 键 词:人民币汇率中间价 收益率 波动率 长期记忆 ARFIMA—FIGARCH 模型 
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原油市场收益率及其波动率序列的长期记忆获取全文在线阅读
8
出  处:《中国集体经济》 2013年第22期34-36,共3页
作  者:杨波
摘  要:本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆特征,结果表明:(1)Brent原油现货价格对数收益率时间序列当中不存在显著的长...
关 键 词:国际原油市场收益率 长期记忆 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型 
下载次数:2   在线阅读:12
基于波动阶段划分的我国期铜市场长期记忆实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《成都理工大学学报:社会科学版》 2013年第3期43-49,共7页
作  者:黄诒蓉 余菁
基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“金融市场长记忆的有效测定及其在资产定价中的应用研究”(IOYJC790104);中央高校基本业务项目“长记忆测定方法的有效评价及其在金融中的应用研究”(3161101)
摘  要:金融市场通常由于波动结构突变的存在而出现伪长记忆现象。运用ICSS算法寻找方差突变点进行阶段划分,运用V/S分析法对我国期铜市场波动阶段前后的长期记忆进行检测和比较,并利用FIGARCH模型对波动序列的长期记忆进...
关 键 词:长期记忆 期铜市场 V S分析法 结构转换 FIGARCH模型 
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我国消费增长均值过程和波动过程的双长期记忆测度获取全文在线阅读
10
出  处:《经济问题探索》 2011年第1期28-32,共5页
作  者:金晓彤 闫超
基金项目:本研究得到国家社会科学基金项目(09BJ13356)、教育部人文社会科学研究项目(09YJA790081)、吉林省科技厅软科学项目(362094070531)、教育部新世纪优秀人才支持计划项目(450021230274)的资助
摘  要:本文基于ARFIMA—FIGARCH模型对我国1995年1月至2009年12月期间社会消费品零售总额增速的动态过程进行检验,发现我国消费增长的一阶矩和二阶矩均存在显著的长期记忆特征,即我国消费增长序列具有双长期记忆特...
关 键 词:消费增长 长期记忆 ARFIMA—FIGARCH模型 
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