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检索条件:
"关键词=非线性Granger因果检验"
23 条 记 录,以下是 1-10
境内外人民币利率联动关系研究——基于非线性granger因果关系检验获取全文在线阅读
1
出  处:《南开经济研究》 2018年第4期53-66,共14页
作  者:卜林 刘淇
基金项目:国家社科基金青年项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)和天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”的资助。
摘  要:本文采用非线性granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系。研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显...
关 键 词:在岸离岸市场 人民币利率 联动关系 非线性granger因果关系检验 
下载次数:3   在线阅读:29
工资上升、国际油价上涨对中国出口绩效的动态冲击效应研究——基于非线性granger检验和TVR-VAR模型的考察获取全文在线阅读
2
出  处:《财贸研究》 2017年第12期61-71,81共12页
作  者:阙澄宇 李金凯
基金项目:国家社会科学基金一般项目“人民币国际化对中国国际收支的动态影响及调节政策研究”(15BJY154); 辽宁省高等学校创新团队“全球金融治理与区域经济合作”(WT2014008)
摘  要:基于非线性granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并...
关 键 词:工资上升 国际油价 出口绩效 非线性granger因果检验 TVR-VAR模型 
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中国P2P网贷人气与发展的跨期关系——基于非线性granger因果检验的研究获取全文在线阅读
3
出  处:《兰州大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第4期95-108,共14页
作  者:何飞 张兵
基金项目:国家社会科学基金重大项目(14ZDA043);国家自然科学基金(71371096);江苏省2015年度普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15-0007);南京大学研究生科研创新基金项目(2015CW01)
摘  要:从P2P网贷系统的资金端和资产端出发,运用非线性granger因果检验方法实证分析了中国P2P网贷人气与发展的跨期关系。研究表明:中国P2P网贷的人气与发展之间存在着显著的双向非线性granger因果关系。不同样本期的动...
关 键 词:网贷平台 网贷人气 网贷发展 跨期关系 非线性granger因果检验 
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人民币汇率制度变迁对我国短期资本流动的影响——基于汇率预期与汇率波动的视角获取全文在线阅读
4
出  处:《管理评论》 2016年第6期65-75,共11页
作  者:田涛
基金项目:湖北科技学院博士启动基金项目(BK1423); 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目(B2015078);湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目(15Q216)
摘  要:利用1997年1月-2013年10月人民币实际有效汇率的数据并采用ARCH模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用DCC-GARCH模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国...
关 键 词:短期国际资本流动 汇率预期变动率 汇率波动率 DCC-GARCH模型 非线性granger因果检验 
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中国省际经济增长的空间关联网络结构——基于非线性granger因果检验方法的再考察获取全文在线阅读
5
出  处:《财经研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2016年第2期97-107,共11页
作  者:刘华军 何礼伟
基金项目:国家社科基金青年项目(15CGL041);山东省社科规划研究重大委托项目(14AWTJ01-12);山东省自然科学基金项目(ZR20130Q004)
摘  要:文章基于经济增长空间传导的非线性趋势,利用最新发展起来的非线性granger因果检验技术,对中国省际经济增长的空间溢出关系进行了识别,并在社会网络分析框架下揭示了其网络结构特征。研究发现:(1)线性granger因果检验...
关 键 词:非线性granger因果检验 经济增长 空间网络结构 最大可能性网络 
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经济危机以后CPI与PPI动态传导机制转变的实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《软科学》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第11期35-38,60共5页
作  者:王章名 王成璋 张谦
基金项目:国家自然科学基金项目(71171169)
摘  要:运用DCC模型和非线性granger因果检验,对CPI和PPI的动态传导机制进行研究。结果发现:(1)2008年前后两者的相关关系存在着明显差异,分段检验证实两者的传导关系的确发生了转变;(2)经济危机后政府主导的投资计...
关 键 词:价格传导机制 DCC模型 非线性granger因果检验 
下载次数:4   在线阅读:7
国际石油价格与中美股票市场间的信息溢出研究获取全文在线阅读
7
出  处:《财经问题研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第2期44-51,共8页
作  者:宋科艳
基金项目:天津市科委科技发展战略计划专项项目“天津市高层次创新型人才激励机制构建研究--以天津高新区为例”(14ZL2LZF00070)
摘  要:本文采用最新发展的非线性granger因果检验——非参Tn统计量.对国际石油价格冲击与中美股票市场问的信息溢出展开研究。结果表明,国际石油价格和中美股票市场指数存在显著的非线性动态变化特征,传统的线性granger检验存...
关 键 词:国际石油价格 股票市场 信息溢出 非线性granger因果检验 
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股指期现货市场间流动性、波动率与交易活跃度考察获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第22期153-156,共4页
作  者:高扬
摘  要:文章利用沪深300股指期货及沪深300指数的高频数据,基于线性granger因果检验及Hiemstra和Jones(1994)提出的非线性granger因果检验方法研究了股指期货及现货市场间流动性、波动率及交易活跃度这三...
关 键 词:流动性 波动率 持仓量 非线性granger因果检验 
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非线性granger因果检验方法的检验功效及有限样本性质的模拟分析获取全文在线阅读
9
出  处:《统计研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第5期107-112,共6页
作  者:杨子晖 赵永亮
基金项目:本文获得国家自然科学基金资助项目(71273286);全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(201103);新世纪优秀人才支持计划(NCET-11-0546);广东省自然科学基金项目($2013010012485)的资助.
摘  要:为了避免传统granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性granger因...
关 键 词:非线性granger因果检验 Monte Carlo模拟 动态非线性滚动分析 
下载次数:4   在线阅读:7
中国股票市场股利、股价之间非线性granger因果关系的实证研究获取全文在线阅读
10
出  处:《预测》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第1期45-49,共5页
作  者:王远林
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71273044,71173029,71003014);辽宁省社会科学规划基金资助项目(L11DJY048);辽宁省教育厅科学研究资助项目(W2011109)
摘  要:本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks 和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场...
关 键 词:股利 股价 非线性granger因果检验 
下载次数:3   在线阅读:7
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