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"关键词=风险度量"
446 条 记 录,以下是 1-10
我国共享经济系统风险度量研究——以共享单车企业永安行为例获取全文在线阅读
1
出  处:《东北大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期575-582,共8页
作  者:孙亮 吕丹妮
基金项目:辽宁省教育厅科学研究经费资助项目(LQN201919);辽宁省社会科学联合会经济社会发展研究课题资助项目(2020lslktqn-036)。
摘  要:随着移动互联网技术的成熟,共享经济在我国呈现出井喷式的野蛮发展,与此同时,这种新经济背后蕴含的巨大风险也越来越受到社会各界的关注。针对现有文献缺乏新经济模式风险度量模型的不足之处,将金融工程领域中的投资风险度量模型引入到...
关 键 词:共享经济 风险度量 VaR模型 
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基于AGT分布族和GJR-GARCH模型的原油市场下行风险测度获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第23期161-164,共4页
作  者:姚萍 王杰 杨爱军
基金项目:江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(2018SJA0130);江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目(2017)。
摘  要:文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建...
关 键 词:AGT分布 GJR-GARCH模型 原油市场 风险度量 
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基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量获取全文在线阅读
3
出  处:《统计与决策》 2019年第17期162-165,共4页
作  者:佘笑荷 艾蔚 袁芳英 徐吟川
基金项目:国家社会科学基金资助项目(14CGL008).
摘  要:文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的Vine Copula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。结果表明,各证券公司收益率序列有明显的尾部相依性和...
关 键 词:系统性风险 尾部相依 Vine Copula 极值理论 风险度量 
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金融市场系统性金融风险度量的实证分析获取全文在线阅读
4
出  处:《北方经贸》 2019年第7期91-95,共5页
作  者:郑逸少 张怡超
摘  要:国际实践经验表明,系统性金融风险不仅危及整个金融体系,更会给社会财富带来巨大损失,因此保障金融安全对于一国经济安全有着重要意义。本文从金融市场入手,结合综合指数法,从五个维度对我国金融市场系统性风险进行度量。研究结果表明...
关 键 词:系统性金融风险 金融市场 风险度量 综合指数法 
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我国医药行业财务风险分析及预警防范研究——以云南沃森生物技术股份有限公司为例获取全文在线阅读
5
出  处:《全国流通经济》 2019年第20期66-68,共3页
作  者:姚梦晗 车正红
摘  要:近几年来,我国政府加大了医药行业的改革力度,颁布了一系列的重大医疗改革政策,行业的发展充满着机遇也存在着挑战。随着长生生物疫苗事件对整个医药行业产生的巨大影响,医药行业所面临的风险也更多地被关注,加强财务风险防范成为了每...
关 键 词:医药行业 财务风险 风险度量 预警防范 
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《统计与信息论坛》本年度选稿关注方向获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期15-15,共1页
摘  要:欢迎统计学领域及其相关问题研究的创新性研究成果(论文)投稿。本年度我刊选稿重点关注方向包括(但不限于)以下内容:1.统计理论与方法大数据背景下的统计理论与方法研究;国民经济核算;数据质量评价。2.高质量发展经济发展质量评...
关 键 词:《统计与信息论坛》 选稿 金融风险度量 风险防范与化解 国民经济核算 协同创新 统计理论 质量评价 
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我国碳金融风险管理研究综述获取全文在线阅读
7
出  处:《环渤海经济瞭望》 2019年第5期49-50,共2页
作  者:沈菲 郑祖婷
基金项目:河北省社科基金项目(编号:HB18YJ064)。
摘  要:人们对环境和经济之间关系认识的逐步加深,使得国内学者越来越多的关注于碳金融的发展。为了更好的发挥碳金融对于推进生态文明建设和经济可持续发展的作用,必须对碳金融在实践应用过程中产生的风险予以重视。分析研究国内关于碳金融风险...
关 键 词:碳金融风险管理 研究综述 风险识别 风险度量 
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基于熵视角的金融风险度量获取全文在线阅读
8
出  处:《滁州学院学报》 2019年第2期28-31,共4页
作  者:张金波 赵攀
基金项目:安徽省自然科学研究项目(1808085MG224);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A402);安徽省高校人文社科研究重点项目(SK2016A0971);安徽省软科学项目(1607a0202027).
摘  要:风险度量是金融市场研究的核心内容,对人们的决策起着重要作用。借助物理学中的熵理论对股票金融市场进行了研究,提出了系统崩溃系数的风险度量方法,选取了国际上具有代表性的美国标普、英国富时及中国上证股指进行了实例分析,结果表...
关 键 词:金融市场 风险度量  
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基于财务数据的我国商业银行在险值研究获取全文在线阅读
9
出  处:《江淮论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期51-56,共6页
作  者:杨确
摘  要:在险值(VAR)作为金融业目前最重要、最通用的风险管理方法,其应用范围十分广泛。本文在考虑到风险管理中数据获取困难、口径不统一等问题的前提下,构建了以财务报表数据预测银行在险值的匹配模型,采用我国14家上市商业银行从20...
关 键 词:银行财务信息 风险度量与集成 在险值 
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P2P网络借贷平台风险识别及度量研究——基于熵值法和CRITIC算法获取全文在线阅读
10
出  处:《合肥工业大学学报:社会科学版》 2019年第2期1-10,共10页
作  者:刘志惠 黄志刚
基金项目:福建省教育厅社会科学研究项目(JAS150953).
摘  要:近年来,P2P网络借贷平台风险问题突显,风险识别显得尤为重要。文章基于网贷之家平台数据,建立了借款人、平台本身及出借人"三位一体"的风险指标体系,再通过熵值法、CRITIC算法和综合权重法计算出各指标权重;研究表明P2P...
关 键 词:P2P网络借贷 风险识别 指标体系 综合评价 风险度量 
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