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检索条件:
"关键词=风险溢出"
150 条 记 录,以下是 1-10
基于瑞幸咖啡事件的中概股溢出效应分析获取全文在线阅读
1
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期145-150,共6页
作  者:方意 于渤 王炜
基金项目:国家自然科学基金项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(项目编号:71973162);中央财经大学青年科研创新团队项目“中国金融部门系统性风险与金融稳定政策”;北京市金融学会科研项目青年项目“基于关联网络的银行系统性风险度量与监管研究”。
摘  要:瑞幸咖啡事件引起了市场参与者对于中国概念股票公司财务造假的关注,而后爱奇艺、好未来等同类公司的信息披露真实性也相继遭到质疑.本文从系统性风险视角,分析中概股财务造假带来的风险溢出机制,并选取历史上几起重要的针对中概股财务...
关 键 词:瑞幸咖啡 做空 中概股 系统性风险 风险溢出 注册制改革 
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美国货币政策风险溢出效应分析——基于分位点向量自回归模型获取全文在线阅读
2
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期144-152,共9页
作  者:侯云飞 喻金田
基金项目:湖南省教育厅科学研究项目“基于免疫理论的大型工程项目投资风险管理研究”(项目编号:17C0057);湖南省自然科学基金项目“政府投资大型工程项目风险免疫系统运行机制研究”。
摘  要:基于分位点向量自回归模型,利用2008年1月至2019年6月美国联邦基金目标利率、我国宏观经济、宏观金融、金融市场以及商品市场数据,系统分析美国货币政策对我国宏观经济金融的风险溢出效应。研究发现,美国货币政策对我国宏观经...
关 键 词:美国货币政策 风险溢出效应 金融风险 分位点向量自回归模型 
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期1533-1544,共12页
作  者:林娟 赵海龙
基金项目:国家自然科学基金(71501164,71671150,71571154);教育部人文社会科学研究青年基金项目(20YJC790071)。
摘  要:本文基于时变ΔCoVaR模型,对2006年11月至2018年12月间沪深股市和香港股市的尾部风险溢出效应进行了估算.研究发现:1)沪深股市与香港股市之间存在着双向风险溢出效应,且溢出效应均为正;2)香港股市对沪深股市的风...
关 键 词:时变VaR ΔCoVaR 尾部风险 风险溢出 分位数回归 
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实体行业与银行业系统性风险溢出效应研究——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析获取全文在线阅读
4
出  处:《东岳论丛》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期40-51,共12页
作  者:翟永会 赵飞
基金项目:国家社科基金项目“金融一实体双向反馈网络下的银行业系统性风险评估与防控研究”(编号:18BJY247);教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于Copula风险度量模型的养老基金资产配置问题研究”(编号:16YJA790063);教育部哲学社会科学重大攻关课题“人民币国际化推进策略研究”(编号:18JZD035)。
摘  要:银行业与实体行业间存在复杂的网络关联,银行系统的稳定性受各个行业的影响。本文将实体行业纳入银行业系统性风险分析框架,基于金融加速器理论提出实体一银行间系统性风险双向反馈机制,对系统性风险在实体一银行间的传递渠道和风险溢出...
关 键 词:实体行业 银行业 风险溢出 系统性风险 GARCH-Copula-CoVaR模型 金融危机 
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结构性去杠杆与金融机构系统性风险溢出:促进还是抑制?获取全文在线阅读
5
出  处:《中央财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期26-41,共16页
作  者:郭文伟
基金项目:国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(项目编号:19BJY244)。
摘  要:本文以我国上市金融机构为研究对象,在测度出其系统性风险溢出效应的基础上采用动态面板模型来揭示四部门(居民、金融、非金融企业、政府)结构性去杠杆对系统性风险溢出的影响机制。结果表明:金融部门和政府部门去杠杆不能有效抑制金融...
关 键 词:结构性去杠杆 金融机构 系统性风险溢出 影响机制 
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不同价格政策视角下中美大豆期货市场的风险溢出效应获取全文在线阅读
6
出  处:《苏州大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期104-113,192共11页
作  者:陈作章 于宝山 王慈珺
基金项目:国家社会科学基金重大项目“国有企业监督制度改革与创新研究”(项目编号:17ZDA087)的阶段性成果。
摘  要:受到由贸易保护主义引起的贸易战的影响,中美两国大豆期货价格波动增强。为保证豆农种植大豆的积极性,我国开始实行价格支持政策。选取2006—2018年的DCE黄大豆1号连续合约以及CBOT大豆主力连续合约的日收盘价数据,建立...
关 键 词:大豆期货 风险溢出 价格支持政策 风险价值 VAR模型 
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风险溢出风险传染与保险机构的系统性风险研究获取全文在线阅读
7
出  处:《湖州师范学院学报》 2020年第4期88-96,共9页
作  者:潘铭玥 马小龙
基金项目:浙江省自然科学基金项目(LY20G010003).
摘  要:在总结已有文献中关于系统性风险的成因和传导机制的基础上,运用动态条件风险价值(CoVaR)模型,得到6家中国上市保险机构的系统性风险贡献度及贡献率数据,发现各上市保险机构在贡献度方面没有显著差异;中国平安、中国人寿和中国...
关 键 词:系统性风险 条件风险价值 风险溢出 风险传染 
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中美金融市场极端风险溢出研究--基于MVMQ-CAViaR模型视角获取全文在线阅读
8
出  处:《郑州大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期49-55,共7页
作  者:刘笑瑜 刘精山 赵沛
基金项目:国家社会科学基金青年项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(项目编号:17CJY057);国家自然科学基金“金融机构系统性风险敞口与贡献的度量及监管研究——基于金融网络视角的分析”(项目编号:71703111);国家社会科学基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(项目编号:14ZDB124)。
摘  要:以中美股票指数、债券指数和利率变动数据为研究样本,采用多元多分位数条件自回归在险值模型,以多元多分位数条件自回归在险值为基础测度不同市态期间极端风险溢出程度及溢出方向。同时使用分位数脉冲响应函数考察了不同金融市场在面对...
关 键 词:极端风险溢出 金融传染 在险值 多元分位数模型 
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公司债市场是新常态下证券市场的风险信号标吗?——基于公司债与股票市场间风险溢出的研究获取全文在线阅读
9
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期41-47,共7页
作  者:曾志坚 张欣怡 黄珊
基金项目:国家社会科学基金项目(19BTJ018);湖南省自然科学基金项目(2018JJ2068)。
摘  要:以发行债券的上市公司为样本,分别编制公司债指数与股票指数,据此运用Copula-CoVaR模型测度公司债与股票市场间风险溢出的方向与强度。结果发现:股票市场的风险大于公司债市场;公司债与股票市场间存在双向不对称的正向风险...
关 键 词:新常态 公司债市场 股票市场 风险溢出 
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中国金融市场间极端风险溢出的监测预警研究——基于MVMQ-CAViaR方法的实现获取全文在线阅读
10
出  处:《经济与管理研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期19-29,共11页
作  者:刘玚 李政 刘浩杰
基金项目:国家社会科学基金青年项目“逆全球化背景下国际资本流动演变特征及对中国的影响研究”(18CGJ004)。
摘  要:为有效监测与预警中国金融市场间极端风险溢出的方向与程度,本文基于MVMQ-CAViaR方法,结合中国2013—2017年银行间市场、债券市场与股票市场相关数据,分析各金融市场间的极端风险传递过程。实证结果显示,股票市场与...
关 键 词:金融市场 极端风险溢出 银行间市场 债券市场 股票市场 风险预警 MVMQ-CAViaR 
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