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  • 45篇风险溢出效应
  • 11篇系统性风险
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  • 3篇金融
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  • 2篇中国商业银行
  • 2篇上市商业银行
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作者

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期刊

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年份

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  • 1篇2004
检索条件:
"关键词=风险溢出效应"
50 条 记 录,以下是 1-10
美国货币政策风险溢出效应分析——基于分位点向量自回归模型获取全文在线阅读
1
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期144-152,共9页
作  者:侯云飞 喻金田
基金项目:湖南省教育厅科学研究项目“基于免疫理论的大型工程项目投资风险管理研究”(项目编号:17C0057);湖南省自然科学基金项目“政府投资大型工程项目风险免疫系统运行机制研究”。
摘  要:基于分位点向量自回归模型,利用2008年1月至2019年6月美国联邦基金目标利率、我国宏观经济、宏观金融、金融市场以及商品市场数据,系统分析美国货币政策对我国宏观经济金融的风险溢出效应。研究发现,美国货币政策对我国宏观经...
关 键 词:美国货币政策 风险溢出效应 金融风险 分位点向量自回归模型 
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美国金融危机救助政策研究:国内影响、国际溢出与政策启示获取全文在线阅读
2
出  处:《西南金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期33-43,共11页
作  者:吴婷婷 王天浩
基金项目:国家社会科学基金青年项目“全球金融危机视角下的金融国际化与国家金融安全研究”(16CGJ006)。
摘  要:2008年美国金融危机对全球经济造成剧烈震荡,在危机不断升级的过程中,美国政府推出了一系列救助政策,不仅较好地稳定了国内市场,对全球经济复苏也作出了贡献。近年来经济形势不甚乐观,伴随系统性金融风险隐患,重温美国金融危机救...
关 键 词:金融危机救助 风险溢出效应 系统性金融风险 风险防范 货币政策 货币政策溢出效应 财政政策 宏观审慎管理 预期管理 虚拟经济 实体经济 金融开放 
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浅析上海原油期货的定位与影响获取全文在线阅读
3
出  处:《区域金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期60-66,共7页
作  者:胡争光 王新天
摘  要:上海原油期货的定位对中国和国际影响重大。本文从中国的角度,分析上海原油期货面临的阻力和预期定位,实证发现上海原油期货具备ARCH效应,同等大小的好消息引起的波动比坏消息大,存在杠杆效应。同时,分析了原油-黄金-汇率市场间...
关 键 词:ARCH效应 杠杆效应 风险溢出效应 人民币国际化 上海原油期货 
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互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第22期159-163,共5页
作  者:翁志超 颜美玲
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11501113);福建省教育厅科技项目(JA15045)。
摘  要:文章采用2013-2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正...
关 键 词:互联网金融 风险溢出效应 系统性风险 GARCH-Copula-CoVaR模型 
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中美贸易摩擦视角下的股、汇市风险溢出研究获取全文在线阅读
5
出  处:《武汉金融》 2019年第10期3-9,共7页
作  者:李强 覃春面 董耀武
基金项目:国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
摘  要:本文以近十几年来国际金融重大事件为节点,将整个研究样本划分为金融危机、欧债危机、平稳期、中国股市异常波动和贸易摩擦五个阶段,综合运用分位数回归模型和CoVaR方法对中美股、汇市场间双向的风险溢出效应进行研究,进而对比中美...
关 键 词:中美贸易摩擦 风险溢出效应 分位数回归模型 CoVaR方法 
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沪、港股市风险溢出效应研究——基于沪港通实施前后比较分析获取全文在线阅读
6
出  处:《华北金融》 2019年第8期12-16,共5页
作  者:苏宏波 胡丽宁
摘  要:沪港通机制自实施以来一直备受关注,本文将采用在不同置信水平下的CoVaR模型和分位数回归方法对沪港通实施前后沪港股市之间的风险溢出进行对比,研究沪港通对沪港股市的风险溢出效应的影响。研究发现:在沪港通实施以后,在极端情况...
关 键 词:沪港通 风险溢出效应 分位数回归 CoVaR 
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金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应获取全文在线阅读
7
出  处:《广西财经学院学报》 2019年第3期56-64,共9页
作  者:何红霞 武志胜 吕洋
基金项目:甘肃省社会科学规划项目“精准扶贫战略下甘肃省秦巴山片区贫困农户的可持续生计问题研究”(YB048);西北师范大学青年教师科研能力提升计划“沪港通背景下A+H股价差及沪港股市风险传递研究”(SKYB16007);西北师范大学青年教师科研提升计划“特殊类型贫困地区旅游发展的扶贫效应及互促模式研究--以甘南藏族自治州为例”(SKQN15005)。
摘  要:文章检验了金融行业对其他实体经济行业是否存在风险溢出效应。首先采用两阶段VAR-GARCH模型考察了金融行业对实体经济行业的波动性溢出效应,同时借助CoVaR法考察了金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应。实证结果表明...
关 键 词:金融行业 实体经济 行业波动性溢出效应 尾部风险溢出效应 
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互联网金融业对传统金融业风险溢出效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期14-22,共9页
作  者:马理 彭承亮 何启志 文忠桥
基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“经济新常态下中国金融开放与金融安全研究”(编号:17JZD015);国家社科基金重点项目“中国经济新常态下的货币政策设计研究”(编号:15AJL003);全国统计科学研究项目“我国影子银行系统性风险预警及传导渠道研究”(编号:2018LY38);安徽省自然科学基金资助项目“互联网金融风险测度、溢出效应与投资者行为研究”(编号:1908085MG232).
摘  要:通过建立EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型,本文分析了互联网金融业对于银行业、证券业和保险业的风险溢出效应。结果显示:第一,如果互联网金融业面临极端风险,其对于银行业、证券业和保险业均存在明显的风险溢出效...
关 键 词:互联网金融业 传统金融业 风险溢出效应 EGARCH-POT-Copula-CoVaR模型 
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关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别--基于市场、行业和机构的实证获取全文在线阅读
9
出  处:《中央财经大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期33-48,共16页
作  者:郭文伟 王礼昱
基金项目:广东省自然科学基金项目“多层次房价泡沫传染机制及其风险防范体系研究”(项目编号:2018A030313343);广东省哲学社会科学“十三五”规划项目“房价泡沫溢出效应对产业结构升级的影响机制研究”(项目编号:GD18CYJ02);珠三角科技金融产业协同创新发展中心资助“中国城市房价泡沫结构失衡背景下金融风险传染机制及其防范体系研究”(项目编号:18XT02);2017年度广州市哲学社会科学“十三五”规划课题“珠三角城市房价泡沫时空传染机制及其风险防范研究”(项目编号:2017GZYB20)。
摘  要:以各金融子行业(保险、信托、银行、证券、其他非银行金融)的上市机构为研究对象,采用R-Vine-Copula方法和DCC-GARCH-CoVaR方法来分析各机构之间的时变联动性、关联网络特征及其系统性风险溢出效应,进而识...
关 键 词:关联网络 系统性风险 风险溢出效应 重要系统性金融机构 
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基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究获取全文在线阅读
10
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期36-40,共5页
作  者:王帅 李治章
基金项目:湖南省自然科学基金(2017JJ3518).
摘  要:依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存...
关 键 词:影子银行 金融市场 CoVaR 风险溢出效应 
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