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领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 3篇协方差阵
  • 2篇正交补
  • 2篇主成分
  • 2篇门限
  • 2篇高维
  • 1篇CCC
  • 1篇DCC模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇西南财经大学
  • 1篇贵州财经大学

期刊

  • 2篇统计与信息论...
  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
检索条件:
"关键词=高维协方差阵"
3 条 记 录,以下是 1-3
维厚尾金融数据协方差的统计估计及应用获取全文在线阅读
1
出  处:《统计与信息论坛》 2018年第2期59-64,共6页
作  者:刘丽萍
基金项目:国家社会科学基金项目《基于维金融数据的协方差的统计估计及应用研究》(16CTJ013)
摘  要:近年来,关于维协方差估计的研究大多是在正态分布的假定下进行的,少有研究考虑金融数据的厚尾特征对协方差估计的影响。在提出新方法估计厚尾金融海量数据协方差的基础上,先引入乔列斯基分解法,将复杂的协方差估计问题转化为...
关 键 词:厚尾金融数据 维协方差 乔列斯基分解法 RA-Lasso方法 
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基于维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与信息论坛》 2016年第9期22-28,共7页
作  者:刘丽萍 马丹 唐晓彬
基金项目:贵州省教育厅2015年度普通本科校自然科学研究项目《大维数据背景下金融协方差的估计及应用》(黔教合KY字[2015]423);2015年全国统计科学研究项目《金融动态条件协方差的估计及其应用K2015LY19);2015年度北京市社会科学基金青年项目《大数据背景下北京市网络风险动态监测与控制机制研究》(15SHC030);2015年度全国统计科学研究重大项目《大数据视角下我国主要宏观经济指标预判预测方法体系研究》(2015LD050)
摘  要:维数据给传统的协方差估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCC- GARCH模型估计起来较为困难.将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出 基于主成分正交补门限方法的C...
关 键 词:主成分正交补门限方法 主成分正交补门限CCC-GARCH模型 维协方差 
下载次数:0   在线阅读:2
大维数据的动态条件协方差的估计及其应用获取全文在线阅读
3
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第6期105-112,共8页
作  者:刘丽萍 马丹 白万平
基金项目:贵州省科技基金项目“面板数据单位根检验方法及其在CAPM中的应用研究”(黔科合J字[2009]2062号); 2014年贵州省哲学社会科学基金项目“双频协方差的估计及其应用研究”(14GZYB17)资助
摘  要:大维数据给传统的协方差估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模...
关 键 词:主成分 门限方法 主成分正交补门限DCC模型 维协方差 
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