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作者

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检索条件:
"关键词=高频数据"
246 条 记 录,以下是 1-10
基于VAR和价格溢出模型的黄金现货市场高频关联性研究获取全文在线阅读
1
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期39-45,共7页
作  者:路冠平
基金项目:自然科学基金青年项目61401274资助。
摘  要:本文主要通过研究国内外黄金现货合约的价格关联情况,得出国内黄金现货定价来源和模式。研究使用的数据为1分钟高频数据,所用模型包括交叉自相关模型、基于向量自回归的引领-跟随模型、正交冲激响应模型和价格溢出模型。研究表明:Au...
关 键 词:现货市场 价格发现 价格关联 高频数据 
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误差修正模型的高频数据统计套利策略研究--基于期货铜的应用获取全文在线阅读
2
出  处:《北方经贸》 2019年第9期51-53,共3页
作  者:彭闯
摘  要:本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的...
关 键 词:统计套利 协整检验 误差修正模型 高频数据 
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考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究获取全文在线阅读
3
出  处:《管理评论》 2019年第9期28-36,共9页
作  者:瞿慧 陈静雯
基金项目:国家自然科学基金项目(71671084).
摘  要:标的资产的波动率是期权定价的核心参数。利用高频数据计算已实现波动并进一步区分为连续波动和跳跃波动。对连续波动构建带抛物型杠杆的异质自回归伽马模型,并进一步引入符号跳跃以改进波动预测。用复合泊松过程建模跳跃波动,其中随机跳...
关 键 词:期权定价 高频数据 跳跃波动 符号跳跃 蒙特卡洛模拟 
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基于高频交易数据的“羊群行为”测度模型获取全文在线阅读
4
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期129-146,共18页
作  者:朱菲菲 唐涯 徐建国 李宏泰
基金项目:国家自然科学基金项目(71472006、71772004)的资助。
摘  要:研究目标:对“羊群行为”测度进行理论建模和实证检验。研究方法:通过结构化方法构建拓展的“羊群行为”测度模型,使用递归方法和极大似然估计方法对参数进行估计,并基于中国和美国市场的高频交易数据对“羊群行为”程度进行测量。研究...
关 键 词:结构模型 高频交易数据 交易单顺序 交易单规模 
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短期羊群行为的影响因素与价格效应——基于高频数据的实证检验获取全文在线阅读
5
出  处:《金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期191-206,共16页
作  者:朱菲菲 李惠璇 徐建国 李宏泰
基金项目:国家自然科学基金(项目71472006和项目71772004)的资助.
摘  要:通过创新性地使用日内高频交易数据对A股市场中的羊群行为进行研究,本文发现:(1)羊群行为具有短期脆弱性特征,随着度量频率的提高,羊群行为的程度严格递增。(2)信息不对称程度、机构投资者比例、股票规模等因素,会显著影响短期...
关 键 词:羊群行为 高频数据 价格反转 
下载次数:20   在线阅读:17
流动性、流动性波动与股票预期收益--基于沪市高频交易数据的经验研究获取全文在线阅读
6
出  处:《南开经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期181-197,共17页
作  者:李志辉 孙广宇 夏秋
基金项目:中国工程院咨询研究项目“国家新一代人工智能大战略下天津市人工智能产业化发展示范规划研究”(2017-XZ-43);国家社科基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(14ZDB124);国家自然科学基金青年项目“金融机构系统性风险敞口与贡献的度量及监管研究--基于金融网络视角的分析”(71703111)的资助。
摘  要:本文基于2011-2017年沪市分时高频交易数据,构建买卖价差指标以衡量市场流动性与流动性波动水平,探讨市场流动性、流动性波动对股票预期收益的影响。研究发现:市场流动性对股票预期收益存在负向影响,证明上海股市存在非流动性...
关 键 词:流动性 流动性波动 分时高频数据 买卖价差 股票预期收益 
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一种考虑特殊市场制度的流动性指标的改进及应用获取全文在线阅读
7
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期151-168,共18页
作  者:熊海芳 齐玉录
基金项目:国家自然科学基金“金融风险溢价与货币政策:目标关联、冲击传导与最优规则选择”(71503034);国家自然科学基金“股市极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究”(71873023);东北财经大学优秀人才项目(DUFE2017R01)的资助。
摘  要:研究目标:改进流动性指标的测度并考察其适用性和定价作用。研究方法:分6种情况构造新的流动性指标,运用排序分组、相关性检验和主成分分析等方法验证其适用性,用分组控制、组合因子和Fama-MacBeth回归等方法检验其在组合...
关 键 词:流动性改进测度 高频数据 停牌交易 涨跌停限制 
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得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型及应用获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 2019年第11期71-75,共5页
作  者:周少甫 王文畅
摘  要:文章以银行业为例,基于股票逐笔交易数据,在得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型的框架下,对银行业规模靠前的多只个股对数收益率的已实现协方差矩阵尝试多种降噪方法来进行建模以及预测,并检验预测效果。结果显示:该模型...
关 键 词:已实现协方差 Wishart分布 GARCH模型 高频数据 
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基于门限预平均已调整多次幂变差的可积波动估计及其应用获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第4期946-969,共24页
作  者:张传海
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790210);中南财经政法大学中央高校基本科研业务经费(2722019PY038).
摘  要:本文在市场微观结构噪声和跳跃下新提出一类可积波动估计.这些估计联合采用了预平均已调整多次幂变差估计和门限技术,分别消除噪声和跳跃的影响.我们同时给出这一估计的渐近性质,包括一致性和中心极限定理.蒙特卡罗模拟结果表明这一估...
关 键 词:门限预平均已调整多次幂变差 市场微观结构噪声 Lévy跳跃 高频数据 
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期权的期货复制与套利策略研究--基于金融高频数据波动率预测视角获取全文在线阅读
10
出  处:《吉林工商学院学报》 2019年第2期85-94,共10页
作  者:刘广应 向静 孔新兵
基金项目:国家自然科学基金项目“含微观噪音半鞅的预平均统计量渐近理论及其在金融高频数据的应用”(11501503);江苏省自然科学基金项目“噪音过程和价格过程相依情形的统计推断研究及其在金融高频数据的应用”(BK20181417);江苏省高等学校自然科学研究重大项目“波动率过程的动态特征研究及其在金融高频数据应用”(17KJA110001);2016年江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人;江苏省金融工程重点实验室资助项目.
摘  要:期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合--碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA...
关 键 词:期权D复制 ARFIMA模型 金融高频数据 波动率套利 夏普比 
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